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量化 程序化研究之海龟交易法:至今仍是好策略

在程序化的交易策略中,有很多经典的交易策略,比如海龟交易法、DualThrust策略等,对这些策略进行深入的研究,然后根据自己对市场的理解对它们进行适当的修改,或许就能成为一个不错的可实盘交易的策略。

对于期货交易者,《海龟交易法则》这本书籍再熟悉不过,海龟交易法原理非常简单,但是理查德.丹尼斯通过实践告诉我们,简单的、正期望值的策略,只要长期大量地重复一致执行,谁都能成为这个市场中少数赚钱的赢家。海龟交易法诞生于上世纪八十年代,但时至今日运用在期货市场上仍然有比较好的普适性。

对于程序化交易,笔者始终主张大道至简的交易观念,笔者将海龟交易法则做了一定的简化,只应用其中价格突破的方法,去掉止损止盈等内容,以下是应用在国内商品期货上的初步测试结果,测试周期为60分钟,在日线上表现也比较良好。

通过初步的测试曲线个活跃的商品期货上的总体测试资金曲线,每年都是盈利的。胜率为39.66%,盈亏比为2.03,初步的测试数据比较良好。在测试的32个商品期货中,只有5个品种是负收益的,普适性和稳定性较好。

从螺纹钢上市的2009年3月27日至2017年7月24日,在螺纹钢上的测试资金曲线日,每年都是盈利的。

该策略近期6月27日至7月20日在螺纹钢上的多单信号。红色部分代表持有多单,灰色部分代表不持仓。

从焦炭上市的2011年4月18日至2017年7月24日,在焦炭上的测试资金曲线,焦炭刚上市时由于成交量较低,没有达到交易的要求,后期成交活跃后才开始交易。从焦炭上市至2017年7月24日,每年都是盈利的,尤其在去年焦炭的大涨中获利丰厚。

该策略近期6月12日至7月14日在焦炭上的多单信号。红色部分代表持有多单,灰色部分代表不持仓。

从2008年1月至2017年7月24日,在橡胶上的测试资金曲线年略有亏损,其余每年都是盈利的。

该策略近期7月13日在橡胶上发出的多单信号,目前持有多单。红色部分代表持有多单,灰色部分代表不持仓。

从热卷上市的2014年3月21日至2017年7月24日,在热卷上的测试资金曲线,中间有两年的时间由于热卷成交不活跃,所以没有交易,从近两年的测试曲线看,效果良好。

该策略近期6月15日至7月6日,以及7月10日至7月20日在热卷上的两次多单信号。红色部分代表持有多单,灰色部分代表不持仓。

海龟交易法是经典的趋势跟踪类策略,以价格突破远期的高点或者低点来定义趋势,价格突破远期高点后即时开多,价格突破远期低点后即时开空。持有多单时,价格跌破近期低点时平多;持有空单时,价格向上突破近期高点时平空,这样做能减少方向错误时带来的亏损,在有浮盈时能保住更多的利润,同时该策略也不会永久在市。此外,对下单的手数、活跃品种的筛选做了一定的处理。

海龟交易法则是比较经典的趋势类交易策略,在深入理解策略的原理后,经过一定的改进和修改,用于实盘交易也能取得不错的成绩。经典的策略逻辑往往比较简单,正是因为简单,所以通常都有比较良好的普适性和稳定性,运行在大周期上不容易失效。

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